海通等券商接受程序化交易检查 验资及风控为检查重点

2013年08月26日 10:13
来源：大智慧阿思达克通讯社

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大智慧阿思达克通讯社8月26日讯，大智慧通讯社从数位券商人士处了解到，目前监管层对于券商的程序化交易的核查已经全面展开，验资及风控为检查重点，包括海通证券(600837.SH/06837.HK)等券商正配合交易所进行检查。

海通证券某人士透露，日前上交所已经到海通证券做了相关检查，主要检查方向是验资及风控，公司相关部门正在准备相关检查报告。他表示“光大证券8.16事件”暴露出两个问题，一个是验资，另外一个是交易过程中的风控监测。

该人士表示，目前业内普遍怀疑，光大证券之所以在2秒瞬间生成2.6万笔的交易订单，很可能是其取消了程序化交易中的风控监测这一块，因为这样可以大大提高速度。他透露，目前大部分券商程序化交易速度并不是太快，1秒内只可以生成几百笔交易订单。

广发证券(000776.SZ)某人士则表示，从“光大证券8.16事件”爆发之后，监管层的检查就没有间断过，8.16当天就有部分券商被要求向监管层上交自查报告。他也表示目前程序化交易检查也已开始，主要方式是自查加抽查，券商上交自查报告，监管层抽查相关券商。

证监会新闻发言人8月21日表示，在处理光大证券(601788.SH)事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。

发稿：常银玲/古美仪审校：胡庆

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