诺德增强收益债券型证券投资基金2009年第4季度报告

2010年01月20日 19:02
来源：中国证券网

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基金代码：573003 基金简称：诺德增强收益债券

诺德增强收益债券型证券投资基金2009年第4季度报告

2009年12月31日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二�一�年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称诺德增强收益债券

基金主代码573003

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2009年3月4日

报告期末基金份额总额109，528，242.98份

投资目标本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。

本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。

业绩比较基准中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

基金管理人诺德基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已实现收益 7，295，144.45

2.本期利润 10，865，381.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0496

4.期末基金资产净值 113，439，093.48

5.期末基金份额净值 1.036

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2009年10月1日至2009年12月31日 4.23% 0.36% 1.59% 0.17% 2.64% 0.19%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德增强收益债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年3月4日至2009年12月31日）

注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2009年12月31日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。

本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

姜光明 基金经理 2009-3-4 - 5年 江西财经大学金融学院经济学硕士，2003年11月至2004年8月在兴业证券工作，任研究发展中心可转债研究员；2004年8月至 2005年11月在国元证券工作，任债券研究员；2005年12月至2008年10月在太平养老保险投资管理中心工作，先后担任年金基金管理部经理、投资经理等职。2008年11月正式加入诺德基金管理有限公司。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，不存在与诺德增强收益债券型基金风格类似的投资组合，公司旗下另三只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、混合型基金，四只基金的业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场2009年第四季度总体呈现震荡下行的走势，宏观经济各项指标预期的不断抬升、IPO收益率因素以及管理通胀预期的正式提及，成为影响债券市场走势的主导因素。从基本面而言，2009年第三季度以来，伴随着GDP增速、M1、FAI同比增速等指标的持续走高，债券市场整体呈现弱势调整格局。另一方面，创业板和中小板IPO的集中发行及其收益率的短期高企，从收益率角度使得债券市场承压。此外，银监会对于商业银行资本充足率要求的提高和管理通胀预期下的货币政策调整预期同样也限制了收益水平的下降。在债市震荡调整的大背景下，本基金秉着谨慎、安全的操作思路，2009年第四季度债券投资仍以短久期利率品种配置为主，第四季度末期逐步增持了部分高息票信用品种。股票投资着重把握确定性的收益机会，基于已经积累的收益垫，期间维持了较高的股票仓位，并通过一二级市场同时增持了2009年新发的可转换债券品种。基于对宏观经济基本面持续向好、上市公司盈利的逐步改善预期，以及市场估值提升基础正在由流动性推动逐步转换为以业绩增长为主要推动力的判断，我们维持了相对较高的股票投资仓位，对未来业绩增长预期确定的公司进行重点投资。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.036元，本报告期份额净值增长率为4.23%，同期业绩比较基准增长率为1.59%，超出业绩基准，主要原因为报告期内股票市场大幅上涨，本基金维持了高于基准的权益仓位。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12，341，363.75 9.43

其中：股票 12，341，363.75 9.43

2 固定收益投资 72，442，976.23 55.35

其中：债券 72，442，976.23 55.35

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 22，200，000.00 16.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 12，090，459.15 9.24

6 其他资产 11，799，912.66 9.02

7 合计 130，874，711.79 100.00.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 704，500.00 0.62

C 制造业 4，574，947.08 4.03

C0食品、饮料 - -

C1纺织、服装、皮毛 1，284，000.00 1.13

C2木材、家具 - -

C3造纸、印刷 - -

C4石油、化学、塑胶、塑料 14，495.00 0.01

C5电子 - -

C6金属、非金属 1，139，880.00 1.00 1.

C7机械、设备、仪表 1，208，972.08 1.07

C8医药、生物制品 927，600.00 0.82

C99其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 871，000.00 0.77

G 信息技术业 1，039，317.12 0.92

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 2，856，720.13 2.52

J 房地产业 1，907，000.00 1.68

K 社会服务业 387，879.42 0.34

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 12，341，363.75 10.88

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 30，000 1，652，700.00 1，46

2 000712 锦龙股份 60，000 1，284，000700 1，13

3 000402 金 融 街 100，000 1，213，000400 1，07

4 600999 招商证券 40，967 1，204，020.13 1.06

5 600019 宝钢股份 118，000 1，139，880.00 1，000 1，

6 300033 同花顺 14，392 1，019，817.12 0.90

7 002312 三泰电子 19，736 927，789.36 0.82

8 600664 哈药股份 50，000 923，500.00 0.81

9 600009 上海机场 50，000 871，000000 0.77

10 600028 中国石化 50，000 704，500.00 0.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 36，821，124.00 32.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 30，807，042.23 27.16

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 4，814，810.00 4.24

7 其他 - -

8 合计 72，442，976.23 63.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 010110 21国债⑽ 150，000 15，343，500.00 13.53

2 010004 20国债⑷ 152，030 15，324，624.00 13.51

3 126018 08江铜债 97，380 6，899，373.00 6.08江

4 010112 21国债⑿ 60，000 6，153，000 00 5.42

5 122009 08新湖债 50，000 5，335，000 00 4.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 176，871.66

2 应收证券清算款 10，503，965.36

3 应收股利 0.00

4 应收利息 1，119，075.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 0.00

9 合计 11，799，912.66

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 125709 唐钢转债 1，584，830.00 1.40

2 110003 新钢转债 1，1000640.00 0.97

3 110078 澄星转债 761，460.00 0.67

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 600999 招商证券 1，204，020.13 1.06 网下新股中签未流通

2 300033 同花顺 1，019，817.12 0.90 网下新股中签未流通

3 002312 三泰电子 927，789.36 0.82 网下新股中签未流通

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 308，296，149.61

报告期期间基金总申购份额 869，759.51

报告期期间基金总赎回份额 199，637，666.14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 109，528，242.98

§7备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复。

2、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》

3、《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德增强收益债券型证券投资基金2009年第4季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议.

7.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@lordabbettchina.com。

诺德基金管理有限公司

二�一�年一月二十一日

[责任编辑：robot] 标签：基金 报告期 债券 收益 

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