瑞银深陷魔鬼噩梦 金融城裁员潮马上到来

2011年09月19日 06:58
来源：国际金融报

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他让瑞银亏损20亿

- 本报综合消息

瑞士最大银行瑞士联合银行(UBS)9月15日爆出惊人消息：一名雇员违规交易导致该行损失20亿美元，这是全球2009年来涉及金额最大的银行雇员诈骗案。

31岁交易员被捕

据伦敦警方介绍，瑞银在当地时间9月15日凌晨1点左右向伦敦警方报案，称其伦敦分行证券交易员奎库·阿多博利进行了“未经授权的交易”，可能导致该行损失20亿美元。两个半小时后，这名31岁的交易员在工作岗位上被逮捕。

消息传出后，在欧洲股市9月15日普遍上扬的情况下，瑞银当日股价却下挫10.8%，成为该公司2009年3月以来跌幅最大的一天。20亿美元的损失可能让瑞银第三季度亏损，而雪上加霜的消息是，评级机构穆迪公司当天宣布，可能会下调对瑞银的评级。

奎库·阿多博利来自非洲加纳，2003年毕业于英国诺丁汉大学，专业是计算机科学，成绩优异，毕业后便进入瑞银伦敦分行工作，是瑞银“德尔塔1”交易平台中的交易型开放式指数基金交易员。阿多博利的父亲曾在联合国驻加纳的机构中工作。这位父亲坚信儿子是清白的，“他可能是判断失误，绝不是故意为之”。

自写“我需要奇迹”

目前此案仍在调查中，瑞银和警方均未透露关于违规交易的细节。不过有线索显示，案发前几天，阿多博利在Facebook上写道：“我需要奇迹。”分析人士估计，阿多博利所涉违规交易很可能与外汇市场衍生品有关。

金融行业内一些分析师判断，这一交易类型实际上是一种普通期权交易，这种交易类型又称“香草”债券交易，是一种现代衍生金融工具的期权交易。3年前，法国兴业银行期货交易员热罗姆·凯维埃尔因暗箱操作致损49亿欧元，后获刑3年。在那起金融案件中，凯维埃尔同样供职于“德尔塔1”交易平台，正是使用了“香草”交易。

管理漏洞打压客户信心

专家认为，20亿美元对于瑞银这种顶级跨国投资银行来说不算什么大数额，瑞银也发表声明说，案件不会对客户的资产造成影响。但是，瑞银在2008年已经寻求政府救助，客户对瑞银的信心从今年才开始恢复。专家称，这起案件说明瑞银内部在风险资金管理方面存在严重漏洞，客户刚刚恢复的信心恐怕又会动摇。

英国卡斯商学院客座教授克里斯·罗巴克说，违规交易曝光显示瑞银内部风险规避和安全监控体系存在漏洞。

违规交易“不可思议”

瑞士银行对致损20亿美元的违规交易守口如瓶，但媒体却经由不同渠道获得更多有关这桩交易的猜测。交易操作员身份锁定，但交易细节仍半掩面纱。金融行业一些专家点评，这桩交易所涉嫌疑人在瑞银内部职位不高，却能够过手如此大笔交易，实在叫人“不可思议”。

一些市场资深操盘手认为，现阶段难以用“未授权”来解释这次由小动作引发的大亏损，因为在瑞银旗下投行的金融系统中，一些大客户的账户始终处于有必要被死盯的状态，任何非常规、大规模的资金转移都应当能够被及时拦截。

瑞士苏黎世银行交易分析师克劳德·策恩德评价：“这不可思议，但是却有可能发生。很明显，危机处理有漏洞。哪怕是一桩损失不大的交易，都可能产生客户信心层面的损失，这是瑞银最大的损失。”