任若恩：多数国内外机构所用风险计量模型有缺陷

2011年12月15日 17:26
来源：《财经网》

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面对将要碰到国内风险和国外风险，我们现在应该重新考虑风险管理和风险计量手段

【《财经》年会专报】今天为止大部分国外金融机构、国内金融机构所使用的包括在巴塞尔2、巴塞尔3这两个框架下的计量模型都是90年代开发出来的，存在重大的问题。北京旗星风险管理顾问有限公司首席经济学家任若恩12月15日在《财经》年会上表示。

任若恩以一个10年前的例子为说明计量模型的重要性，他说，当年长期资本管理公司，长期资本管理公司董事会有两位著名经济学家，他们有系统理论和模型，他们控制风险和做预测的时候当时主要做俄罗斯国债预测的时候，他们出大问题使得公司破产。

任若恩说，面对将要碰到国内风险和国外风险，我们现在应该重新考虑风险管理和风险计量手段。