银监会拟推最严厉资本新规 计划提高二套房贷风险权重

2011年08月16日 08:27
来源：东方早报

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早报记者 张飒

监管部门针对商业银行“最系统、最完整、最严格”的资本监管新规，呼之欲出。

银监会昨日发布新闻稿称，为提升银行监管有效性，其起草了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)，并从昨日起至9月20日向社会各界公开征求意见。待征求意见结束后，《办法》将在四季度正式公布。

《办法》以即将实施的巴塞尔新资本协议为基础，对国内银行提出全面的资本监管要求。简单地说，《办法》旨在逐步提高商业银行的资本金要求。

《办法》主要有两大亮点。第一，将商业银行的最低资本要求从目前的“资本充足率不低于8%，核心资本充足率不低于4%”扩充为四个层次。今后，银监会将按照“满足最低资本要求，但尚未满足全部监管要求”等四个不同层次将各银行划分为四大类。而如果某银行达不到最低资本要求，将直接被列为“严重违规和重大风险事件”。

第二，《办法》对银行各类资产风险权重大幅修改、全面细化。譬如，针对首套房贷和二套房贷，银监会就分别规定了45%和60%这样不同的风险权重计算比例。

这一点是此前最受业内人士关注的，因为这些调整将直接影响到银行的资本充足率计算。随着风险权重提高，银行为相应资产预留的拨备也明显提高。

根据银监会新闻稿，《办法》适用于境内设立的商业银行、农村合作银行和村镇银行，将自2012年1月1日执行。

银监会相关负责人称

不会引发大面积融资潮

根据银监会新闻稿，《办法》分10章、162条和16个附件，分别对监管资本要求、资本充足率计算、信用风险加权资产计量等进行了规范。

其中，《办法》参考第三版巴塞尔协议的规定，将资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0-2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，为1%；第四层次为第二支柱资本要求(编注：新巴塞尔协议分三大支柱。第一支柱为“最低资本要求”，第二支柱为“监管部门的监督检查”，第三支柱为“市场约束”)。《办法》实施后，正常时期系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

不过，目前银监会尚未明确哪些银行属于国内系统重要性银行。

银监会称，系统重要性银行应在2013年满足上述最低资本充足率要求，非系统重要性银行应在2016年底前满足10.5%的资本充足率要求。“对于个别有困难的银行，经银监会批准，可适当推迟达标期限，但系统重要性银行不得晚于2015年底，非系统重要性银行不得晚于2018年底”。

“若不能达到最低资本要求，将被视为严重违规和重大风险事件。”银监会负责人昨日说。这一监管力度颇为严厉，并引得各方关注。

不过银监会相关负责人昨日也说，“国内银行资本质量明显高于欧美银行，巴塞尔III资本协议对国内银行的影响很小。”

该负责人还特别指出，经过测算，《办法》提出的资本管理要求中国银行业可以承受，不会造成银行业大规模、大面积地到资本市场上融资、再融资的行为。

据了解，截至6月末，国内银行6月末全部达到资本充足率监管要求。

微小企业风险权重降低

“将缓解中小企贷款难”

《办法》的另一个要点是，银监会调整了部分资产风险权重的设定。

对境外债权的风险权重，银监会称以债务人的外部评级为基础。其中，国家或地区评级为AA-(含)以上的，风险权重最低，为0，B-以下的，风险权重最高，为150%，未评级的为100%。

银监会决定取消对境外和国内公共企业的优惠风险权重。

对工商企业股权风险暴露银监会则不再采用简单的资本扣除方法，而是区分不同性质的股权风险暴露，给予不同的风险权重。

其中，商业银行持有的对工商企业其他股权风险暴露的风险权重高达1250%，不过，对符合条件的微小企业债权的风险权重仅为75%。一般企业为100%。

此外，银监会小幅上调了对国内银行债权的风险权重(从20%上调到25%)。

特别值得注意的是，银监会在下调个人贷款风险权重(从100%下调到75%)的同时，对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重，一套房抵押贷款风险权重为45%，第二套房抵押贷款风险权重为60%。

公开资料显示，目前银行对于个人房贷的风险权重统一为50%。

“坚持审慎监管原则的同时，风险权重体系的调整体现了公共政策导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，有助于缓解中小企业贷款难的局面，并推动商业银行经营转型。”银监会有关负责人昨日说。

一位业内分析人士此前接受早报记者采访时曾指出，新规体现了银监会全力推进巴塞尔新资本协议的实施和逆周期监管的思路，该办法一旦颁布或将带来新一轮银行业的变革。