2010年09月21日 09:3121世纪经济报道【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

本报记者 史进峰 北京报道

中国银监会9月17日公开称，待年底巴塞尔委员会公布资本监管改革最终方案后，银监会将适时出台我国商业银行资本监管的总体框架和路线图。

接近银监会的人士9月20日向本报记者透露，酝酿中的我国商业银行资本监管总体框架和路线图(详见本报9月14日、15日相关报道)，乃是今后五年时间内，即“十二五”期间，银监会着力构建的新的有效的监管框架，而非应急之策，更非一时之举。

上述人士分析，自2003年银监会成立以来，如果说前一个里程碑是专业化银行监管确立，后一个里程碑则是专业化银行监管升华。

考虑到各类监管工具复杂程度差异，上述人士透露，监管层将遵照“立足国情、统筹规划，整体设计、循序渐进，分类指导、审慎监管”等诸多原则，自主制定诸如资本充足率、流动性、杠杆率等监管规章和指标，本着急用先行原则，尽早发布规则，力争两年内开始实施。

此外，未来五年内，对于需在银监会法律授权外进行大范围立法及制度建设的监管制度，如金融机构自救的有关规定、《金融机构破产法》、设立存款保险机构，银监会将会主动加强与有关部门的沟通与协调，争取“十二五”期间内实现突破。

严控盲目跨业经营

尽管监管层近期多次强调巴塞尔协议Ⅲ(即巴塞尔委员会提出的国际银行监管制度改革一揽子方案)对中国银行业的短期影响不大，但酝酿中的构建以资本监管为核心的中国特色银行业风险监管框架，正有望重塑一个全新的中国银行业，正契合银监会所称的“长期影响值得关注”。

银监会17日称，目前国内大型银行和中小银行的资本充足率均高于国际同业平均水平。截至2010年6月底，国内大、中、小各类银行平均资本充足率达到11.1%，核心资本充足率达到9%，核心资本占总资本的比例超过80%。

在下一个五年开启之际，监管层再次强调传统结构性监管措施的重要性。

一是注重事前限制性监管安排。明确商业银行不要盲目追求跨业经营，同时，为避免银行变得过于复杂，降低银行对资本市场依赖，未来将维持现行银行体系与资本市场之间防火墙安排；严格限制商业银行参与除代客、对冲风险目的之外的其他场外衍生品交易。

上述接近监管层的人士透露，银监会将建立银行跨业经营后评价制度，如果银行所投资跨业子公司五年内管理与业绩仍不能高于行业平均水平，对集团公司不仅没有帮助反而有所拖累，那么商业银行将应该坚决从该行业中退出。

同时，针对业务模式与金融创新监管，监管层重申反对片面追求金融创新，为此，必须严格限制商业银行自营交易范围，查处商业银行通过诱导销售欺诈金融消费者的行为，审慎对待商业银行为逃离监管而进行所谓的金融创新。

引入流动性覆盖率指标

引入巴塞尔改革建议中的新监管指标，被认为此次新监管框架的核心，新的国际资本监管框架——巴塞尔协议Ⅲ，包括四大指标，即资本充足率、动态拨备率、杠杆率和流动性比率。

四大监管指标剑指国内商业银行粗放式管理模式存在的诸多风险隐患、流动性风险管理，以及资本补充长效机制缺乏等诸多核心问题。

接近监管层的人士也分析，目前，我国商业银行资产规模扩张远远超出资本利润率增长，通过自身留存收益无法满足要求，“通过控制分红增加留存以充实资本的方式过于单一，而通过公开发行股票和私募增资扩股又面临市场需求的约束。次级债又只在一定期限内具有资本属性，最终仍需要偿还。”

为此，讨论中的中国版巴塞尔协议III，对核心一级资本、一级资本和总资本三个最低资本要求给予了6%、8%和10%的新要求，皆高于“原版”规定；同时，要求继续坚持商业银行核心一级资本(包括普通股和留存收益)占监管资本不得低于75%的标准，实施严格的核心一级资本扣除标准，提高二级资本工具的合格标准。

与国际原版稍有不同的是，巴塞尔III 标准要求 2.5%的法定留存缓冲资本，而拟议的中国资本充足率要求并未区分留存缓冲资本和反周期缓冲资本。

而针对信贷审批及管理不够审慎，信贷投放常大起大落的通病，银监会引入动态拨备率和杠杆率两大指标，有效约束银行业务规模过度扩张。其中，杠杆率指标暂设为4%，且明确要求对非衍生品表外项目按100%信用风险转换系数转入表内。

动态拨备率方面，引入贷款损失准备金占贷款余额不得低于2.5%，且拨备覆盖率不得低于150%，按两者孰高的要求执行，就具体机构风险状况和宏观审慎监管要求对比例进行动态调整。

流动性风险管理方面，我国银行业中长期贷款比例长期偏高，近年来受项目投资带动，贷款投向更是持续向中长期集中，资产负债期限错配严重，尤其中小银行流动性易受市场波动影响。

前述人士透露，流动性覆盖率和净稳定融资比率或将被引入。两项监管标准均为100%，2011年开始实施，所有银行年底时需达标。

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