摩根大通高管两年前已获悉高风险操作

2012年06月13日 09:30
来源：凤凰财经

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凤凰财经讯 据外媒报道，早在摩根大通(J.P. Morgan Chase &Co.)因操作失误导致的逾20亿美元损失出现的两年前，该公司部分高管和董事就被告知，应留意伦敦交易员团队的高风险押注。

造成这一损失的摩根大通首席投资办公室(Chief Investment Office,简称：CIO)的十几位现任和前任成员在面谈时表示，加强对伦敦交易员团队控制的话题最早出现在2010年。其中一位知情人士说，某些董事当时得到消息，知道有一笔外汇期权押注搞砸了，而且他们还被告知，交易员以后不得鲁莽行事。

去年，CIO高管制定了削弱伦敦大规模交易的计划，但后来才得知这个计划没有被正确执行。

有人在2010年就表示担心，这说明摩根大通本有机会避免如此大额的损失。随着时间的推移，那些交易可能会造成该公司多达50亿美元的损失。

摩根大通试图“摆平”伦敦交易员的行动在上个月披露交易损失时告终。这件事令摩根大通首席执行长兼董事长戴蒙(James Dimon)的形象受损。他说， 4月13日与分析师举行电话会议时，自己还对有关这些交易的担忧不以为然，实属大错特错。这一事件还引发了外界对摩根大通监管力度的种种质疑。长期以来，摩根大通一直被看作是美国管理得最好的银行之一。

预计摩根大通的调查将曝光公司的一系列失误。知情人士表示，这些失误包括过于宽泛的交易风险限制、今年1月引入的掩盖危险加剧的新交易模式以及高管没有充分调查CIO持有的大规模头寸等。了解调查情况的人士透露，戴蒙4月初向时任CIO负责人的德鲁(Ina Drew)问起相关交易时，德鲁并没有飞往伦敦去考察这个交易团队。知情人士说，CIO驻伦敦国际业务负责人马克里(Achilles Macris)在视频会议上安慰德鲁说，一切都在掌控之中。德鲁和马克里没有回应置评请求。

在摩根大通遭受巨亏之前，CIO是个几乎不为外人所知的部门，其主要任务是利用该公司的闲置现金进行投资。前不久这部分现金超过了3,700亿美元。在德鲁的领导下，CIO聘请了交易员，其中有些交易员来自对冲基金，他们大举使用金融衍生品和其它具有潜在风险的投资工具来提振利润或保护公司的头寸。

Agence France-Presse/Getty Images

知情人士透露，早在摩根大通因操作失误导致的逾20亿美元损失出现的两年前，该公司部分高管和董事就被告知，应留意伦敦交易员团队的高风险押注。

马克里就是在这种情况下招募来的。他是希腊人，2006年加入摩根大通，曾是伦敦办公室的负责人。外界认为他是一个训练有素的交易员，但有时不免刚愎自用。有两位知情人士说，上世纪90年代他在信孚银行(Bankers Trust)做外汇交易员时，曾被要求辞职，原因是担心他与新老板难以友好相处。一位知情人士说，马克里后来去德国德累斯登银行(Dresdner)的投资银行部门Dresdner Kleinwort Wasserstein负责监督自营交易员，但在与另外两人争夺资本市场唯一负责人职位失利后离开该公司。

马克里团队中有一位西班牙人马丁-阿塔约(Javier Martin-Artajo)，也曾供职于德累斯登银行，后被擢升为信用交易负责人，另一位是法国出生的交易员伊克西尔(Bruno Michel Iksil)，后因在市场上持有大量头寸而被冠以“伦敦鲸”的绰号。伊克西尔拒绝置评，马丁-阿塔约则没有回复记者的电话。

由于押注市场将在2008年陷入低迷，CIO较早从事的几笔交易获得了利润。