摩根大通高管两年前已获悉高风险操作(2)

2012年06月13日 09:30
来源：凤凰财经

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知情人士说，戴蒙当时知道这几笔交易的存在，有时也会跟相关的交易员谈话。

一些知情人士说，同样是在2008年，当房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)被政府接管时，摩根大通驻纽约的另一组交易员因持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的优先证券亏损了大约10亿美元。这些人士说，戴蒙也知道这笔交易。

2010年，另一笔带来损失的交易引起了一名高级财务管理人员的注意，后者将此事通知了摩根大通的高管们。当得知驻伦敦的交易员在几天内因一笔外汇期权交易亏损了大约3亿美元且没有任何其他收益可以对冲这笔损失时，时任CIO首席财务长的布罗克(Joseph Bonocore)开始感到担忧。

布罗克将问题告诉了时任摩根大通首席风险长的朱布若(Barry Zubrow)和时任该公司首席财务长的卡瓦纳弗(Michael Cavanagh)，两人当时都直接向戴蒙汇报工作。知情人士说，朱布若和卡瓦纳弗当时授权布罗克下令减少这笔交易的头寸。马克里减持了头寸。布罗克目前在花旗银行(Citigroup Inc.)任职，朱布若和卡瓦纳弗现在仍在摩根大通担任其他高级职务。与戴蒙关系密切的一名人士说，戴蒙记得有人告诉过他这些交易。去年，CIO纽约办公室的几名高管注意到，伦敦又在对衍生品指数建立大额交易头寸，衍生品指数被认为流动性差，很难在短时间内买入或卖出。知情人士说，时任CIO首席风险长的维兰德(Peter Weiland)和一些职位较低的管理人员担心，如果摩根大通选择出售这些头寸，可能会遭受巨额亏损。

在去年年末的一次CIO管理会议上，该部门讨论了这些信用头寸的规模。德鲁、马克里和维兰德都参加了这次会议。会上一致同意逐步减持这些头寸。

一些知情人士说，尽管与会者就下一步策略达成了一致，但伦敦办公室今年进行的新交易似乎与当时定下的策略南辕北辙。这些人士说，与其他人一样，维兰德今年也意识到了计划没有被执行。

知情人士说，维兰德去年夏天已经开始对CIO的风险限制进行评估，并参与了是否应该使限制规定更加严格和明确的讨论。但是这些人士说，讨论没有就新的限制措施达成一致。维兰德还告诉德鲁，CIO需要雇佣更多在信用风险方面有经验的人，并需要让现有的信贷风险控制人员专注于自己的工作，不要给他们指派其他任务。

今年1月末，维兰德的CIO风险负责人职务被戈尔德曼(Irvin Goldman)所取代。戈尔德曼以前是交易员，没有担任风险管理人的经验，而且碰巧与在今年1月初之前一直担任摩根大通首席风险长的朱布若是平辈姻亲。到了4月份，有关伦敦交易部门针对企业信用指数的价值下的一笔大赌注开始曝出问题。4月13日，戴蒙称对这一赌注的担忧是小题大做。而在几天以后，一些摩根大通的董事却从公司管理层那里听到了一种不同于此的说法。

知情人士说，4月17日召开全体董事会仪之前，在摩根大通审计委员会的一次例会上，戴蒙手下的一名高管告诉摩根大通的董事，伦敦办公室出了点问题。董事们被告知，事情正在调查之中。