高盛欺诈门升级 美债美元再成避险天堂

潘荣

美国证券交易委员会(SEC)对高盛集团提起的交易欺诈指控在全球掀起新一轮监管风暴。目前除了SEC要彻查此事外，欧盟、英国与德国相关监管机构都表示要针对衍生品相关交易展开调查。

美国国债与美元也再次成为避险天堂，重回上升通道。

全球监管机构跟进调查

在SEC高调介入高盛债务抵押证券(CDO)产品交易后，英国首相布朗本周也责成英国金融服务委员会(FSA)对高盛相关衍生品交易进行彻查。布朗在接受英国BBC采访时表示，对此次诉讼中金融机构的“道德破产”表示震惊，认为这些金融机构仍然是经济稳定的威胁，需要更加严厉的监管。

FSA的文件显示，在过去的金融危机中，苏格兰皇家银行(RBS)所收购的荷兰银行曾与高盛集团就Abacus CDO签订了购买协议，该交易使得RBS最终损失8.41亿美元，FSA表示将就该交易进行调查。

与此同时，德国总理默克尔上周日也要求政府金融监管部门向SEC询问具体诉讼细节，以决定是否需要在德国继续调查取证，采取进一步的法律措施。

SEC的文件显示，高盛集团在CDO交易中误导了IKB德意志工业银行，使其在Abacus CDO交易中损失1.5亿美元，在危机中德国政府共计向IKB银行注入了135亿欧元的资金。

此外，欧盟货币事务委员会(MAC)官员Olli Rehn也表示对高盛集团与希腊政府2002年进行的掉期交易调查也正在进行中。韩国金融监管机构FSS发言人Kim Soo Mi本周一也同样表示将对韩国金融机构与高盛集团进行的相关CDO交易进行调查，以决定是否采取进一步的措施。

截止到本周一，高盛集团在声明中称ABacus交易中不存在任何违规行为，与此相关的消息都进行了充分的披露。

SEC扩大调查范围

在上周五对高盛集团提出民事欺诈指控后，SEC表示未来将扩大调查范围，以判定其他华尔街金融机构的相关按揭贷款衍生品交易是否存在欺诈等违规行为，对投资者构成误导。

某华尔街投行人士对《第一财经日报》表示，保尔森对冲基金公司与高盛相关人员联系的文件和资料将成为SEC调查的重点，SEC将调查是否存在错误陈述等违规行为。未来德意志银行、瑞士银行和美银美林都可能受到SEC的调查，因为这些华尔街大行当时都涉及此类按揭贷款衍生品交易。

该人士表示，短时间内关于CDO的监管调查将呈蔓延之势，华尔街大行都可能被牵涉到，而未来被调查的交易产品也可能从CDO扩展到其他衍生品。全球范围内，金融危机中衍生品交易遭受巨额损失的国家都有可能跟进调查。

不过，该人士表示SEC对高盛提起的是民事诉讼，显示SEC尚未找到充分证据， 此事最终可能以高盛交付高额赔款结束。

CDS走高 国债收益率走低

在“欺诈门”事件的影响下，市场避险情绪再度升温，美元指数昨日最高上涨至81.2以上，涨幅超过0.5%。

各类金融机构的信贷违约互换(CDS)价格相继走高。美国国债收益率再度走低，逼近三周以来低点。

根据CMACMA DataVision的数据，本周一高盛债券相关CDS攀升35个基点至130.5，德意志银行CDS上升9.5个基点至93.5，摩根史丹利CDS上升17.5个基点至139，花旗集团CDS攀升14个基点至137，美银美林CDS价格攀升18.5至141。

10年期国债收益率下降1个基点至3.76%，2年与10年期国债收益率差进一步收窄至281基点。

英国Ignis资产管理公司外汇经理Stuart Thomson表示，美联储低息政策的延续使得美国国债收益率相比过高，国债本身就有着回归需求。而近期的风险事件更是加速了这一回归趋势。

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